Simplesmente Python.
Programação, Python, Automação.
Bandas de Bollinger.
Análise Técnica de estoque básico com python.
A análise técnica simples para estoques pode ser realizada usando o módulo pandas python com exibição gráfica. Exemplo de análise básica, incluindo médias móveis simples, Divergência de convergência média móvel (MACD) e bandas e largura de Bollinger.
Para que a análise tecnológica seja realizada, os preços diários devem ser coletados para cada estoque. A Yahoo Finance API pode recuperar os dados necessários. A publicação anterior descreveu o método para vincular a API YF ao python. Depois que os preços históricos são recuperados, o método para obter as várias análises técnicas pode ser feito facilmente usando o método médio de rolamento de Pandas e as parcelas podem ser feitas usando a função de trama de Pandas e ajuda adicional da Matplotlib.
Abaixo está o trecho do script que inicializa os dados históricos puxando e exibe as Bandas Bollinger e a Largura Bollinger para um estoque específico (Keppel Corp: BN4.SI).
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Bandas de Bollinger python
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Calculando Buginger Band corretamente.
Minha banda Bollinger aparece como a abaixo, o que não parece certo. Alguma idéia do que há de errado no meu código para calcular as bandas de bollinber superior e inferior?
Eu obtive meus dados a partir daqui.
cálculo para bollinger.
Tente traçar a média de rolamento em relação às suas cotações para o SP e veja se isso faz sentido. Embora sua linha de código para calcular o significado do rolamento esteja correta, pode haver algo errado nos dados que você passa como entrada.
Eu acredito que as respostas dadas aqui são incorretas à medida que retornam o desvio padrão da amostra enquanto a medida da população é o cálculo correto para as Bandas de Bollinger. As bandas que usam a amostra calc serão muito amplas. Pandas não parece permitir uma escolha entre os cálculos da amostra e da população para qualquer solução apresentada aqui.
Numpy permite uma escolha, então deve ser usado até que uma solução de pandas adequada seja apresentada.
John Bollinger, CFA, CMT.
Bem, parece que os pandas me alcançaram. Isso funciona corretamente agora.
Bandas de Bollinger python
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Uso adequado de Bandas Bollinger em TA-Lib para Python.
Estou tentando criar um gráfico Matplotlib que mostra Bandas Bollinger e gráfico de preços de pares de criptografia na Poloniex Exchange. As bandas parecem funcionar quando busco dados para o par BTC / ETH, mas não para pares menos ativos, como BTC / BURST.
Aqui está um gráfico das velas de 30 minutos para BTC / ETH.
E aqui está um gráfico de 30 minutos de velas para BTC / BURST.
Parece que o desvio padrão para o par BTC / ETH é calculado corretamente e as bandas são mostradas, mas o desvio padrão do par BTC / BURST é sempre zero para que as bandas sejam desenhadas em cima do SMA de 10 dias.
Aqui está o meu código.
Esta questão é devido a um maior volume no par BTC / ETH? Qualquer ajuda é muito apreciada.
Bandas de Bollinger python
Puxe pedidos 0.
Participe do GitHub hoje.
O GitHub é o lar de mais de 20 milhões de desenvolvedores que trabalham juntos para hospedar e rever o código, gerenciar projetos e criar software juntos.
Clone com HTTPS.
Use o Git ou o check-out com o SVN usando o URL da web.
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
Você não pode executar essa ação neste momento.
Você fez login com outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão. Você se separou em outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão.
Bandas de Bollinger python
Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse que esse backtest não criou nenhum logs & quot; Depois disso, deu um erro de data quando experimentava. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele pode fazer um backtest no rastreador "Think AEX" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a principal questão para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele não encontra o próprio índice (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outro problema seria se este algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, nós só temos ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
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Esta versão inacabada / não testada usa seus dados github. É apenas um exercício de programação para mim, mas pode ajudá-lo um pouco.
Muito obrigado Peter, eu tentarei trabalhar com ele.
você pode fazer 2. um para posições longas e um para posições curtas? Em outras palavras, um algo para longas posições longas de rastreamento somente. e 1 rastreamento de postições curtas.
Eu não tenho muita certeza do que você quer dizer. Como uma aparente, esta é a implementação mais simples de criar as bandas com as quais eu poderia surgir.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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Estou tentando criar um gráfico Matplotlib que mostra Bandas Bollinger e gráfico de preços de pares de criptografia na Poloniex Exchange. As bandas parecem funcionar quando busco dados para o par BTC / ETH, mas não para pares menos ativos, como BTC / BURST.
Aqui está um gráfico das velas de 30 minutos para BTC / ETH.
E aqui está um gráfico de 30 minutos de velas para BTC / BURST.
Parece que o desvio padrão para o par BTC / ETH é calculado corretamente e as bandas são mostradas, mas o desvio padrão do par BTC / BURST é sempre zero para que as bandas sejam desenhadas em cima do SMA de 10 dias.
Aqui está o meu código.
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Bandas de Bollinger python
Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Por favor, esqueça o que eu disse, ele disse que esse backtest não criou nenhum logs & quot; Depois disso, deu um erro de data quando experimentava. Basicamente, o que eu estou tentando fazer é mudar o código de tal forma que, em vez do estoque CMG, ele pode fazer um backtest no rastreador "Think AEX" (bloomberg / quote / TDT: NA). Mas a principal questão para começar parece ser que não consigo encontrar esse rastreador (ele não encontra o próprio índice (36255), mas apenas para 2008/2009) e, em seguida, outro problema seria se este algoritmo realmente funcionaria com rastreadores em todos?
Jonas, nós só temos ações e ETFs negociados nos EUA em nosso banco de dados. Esse rastreador parece ser negociado em Amsterdã.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Esta versão inacabada / não testada usa seus dados github. É apenas um exercício de programação para mim, mas pode ajudá-lo um pouco.
Muito obrigado Peter, eu tentarei trabalhar com ele.
você pode fazer 2. um para posições longas e um para posições curtas? Em outras palavras, um algo para longas posições longas de rastreamento somente. e 1 rastreamento de postições curtas.
Eu não tenho muita certeza do que você quer dizer. Como uma aparente, esta é a implementação mais simples de criar as bandas com as quais eu poderia surgir.
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Vender quando o preço for superior a 1.75 desvios-padrão acima da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição longa existente.
Compre quando o preço for inferior a 1,75 desvio padrão abaixo da média móvel de 20 dias após o fechamento de qualquer posição curta existente.
Espero que haja um ou mais erros.
As bandas parecem um pouco largas no início do backtest (em torno de março de 2018). Como você está colocando-os no início? Parece que eles não devem começar até que você tenha uma janela de dados completa, certo?
O backtest começa em 2018-01-01 e usa uma Média Mínima de 20 períodos que são NaNs até 2018-01-31. O MA20 é então usado para calcular um desvio padrão de 20 períodos, então isso é NaNs até 2018-02-28. O gráfico começa corretamente em 2018-02-28, isto é, dia 39 (eu acho).
Acho que o gráfico está correto, pois vejo o mesmo em um gráfico do Excel. O preço da ação passou de 218,92 em 2018-01-31 para 272,95 em 2018-02-14, portanto, a largura das bandas no início. (I & # 39; m usando os preços do Yahoo que são ligeiramente diferentes dos de Quantopian).
O gráfico do Excel está aqui:
Talvez o Quantopian possa adotar esse formato e mostrar o & # 39; início & # 39; dados? Parece que se um dos quatro & # 39; Record & # 39; itens de dados é um NaN, então nenhum deles é mostrado.
Entendi. não vemos a janela de dados dos quais as bandas iniciais se baseiam. Presumivelmente, isso pode ser corrigido com alguma lógica, de modo que você comece a traçar os preços imediatamente, mas segure em traçar as faixas até que haja dados suficientes.
A propósito, as pessoas realmente ganham dinheiro consistentemente com algoritmos baseados em Bollinger Bands? Parece que você precisa de uma série de tempo de preços quasi estacionário. Meu pensamento é que o primeiro seria exibir a estacionaria (não sabe como fazer isso) e, em seguida, aplicar algo como as Bandas de Bollinger. Como você encontrou CMG como estoque para backtest?
Essa é uma ideia interessante de segurar - eu poderia tentar isso como um exercício. Eu não sei se muitas pessoas realmente usam Bollinger Bands agora - eu apenas gosto deles como um exercício de aritmética. As pessoas falam sobre "reversão média" um pouco, então faz sentido para mim. Por acaso eu estava lendo algo de 2004 ontem sobre séries temporárias estacionárias quando eu estava procurando a definição de Bollinger Bands: veja: trade2win / boards / technical-analysis / 7930-bollinger-band-excel-calculation. html.
Eu fiz a primeira corrida do curso de Investimento Computacional em Coursera (veja: https: // coursera / course / compinvesting1) que eu realmente gostei. Nós fizemos algum trabalho de casa do Excel e usei a CMG como uma das ações lá, então, quando eu queria jogar com Bollinger Bands no Excel, eu usei isso como eu ainda tinha a planilha! Eu não tenho idéia de como eu escolhi originalmente - acho que eu vi isso em ThinkorSwim como um grande motor no dia ou similar.
Existe algum código revisado em https: // quantopian / posts / fethcher-post-func-and-accessing-calculations-in-handle-data onde você pode ver um resultado ligeiramente diferente para a gravação / criação de gráficos.
Bom material, Peter, e obrigado por compartilhar!
Mas, eu me pergunto por que você está calculando a coluna intermediária & # 39; ABS & # 39 ;? Não deve ser calculado o STDDEV calculado simplesmente com base no & # 39; preço & # 39 ;? Essa é uma das razões pelas quais leva 40 dias para sair da terra de NaN (olhando para trás nos dados de lookbacked), e acho que o stddev baseado no abs () pode ser uma métrica diferente.
Dê uma olhada no que traço no yahoo finance para o delicioso CMG em 2018 com os mesmos parâmetros BB e lookback:
Eu acho que há muita confusão sobre Bollinger Bands e eu apenas vi alguns cálculos diferentes. Isto é de Bollinger On Bollinger Bands & # 39 ;:
"Para calcular o desvio padrão, você primeiro mede a média do conjunto de dados e depois subtrai essa média de cada um dos pontos no conjunto de dados. O resultado é uma lista dos desvios da média - alguns negativos, alguns positivos. Quanto mais volátil a série, maior a dispersão da lista. O próximo passo é somar a lista. No entanto, a lista como será totalizará zero, porque as vantagens compensarão os desvios. Para medir a dispersão é necessário livrar-se dos sinais negativos. Isso pode ser feito simplesmente cancelando os sinais menos. A medida resultante, desvio absoluto médio, foi um dos cálculos que inicialmente foram considerados. A alunação dos membros da lista também elimina os números negativos - um número negativo multiplicado por um número negativo é um número positivo - esse é o método usado no desvio padrão. Os últimos passos são fáceis - ter quadrado a lista de desvios, calcular o desvio quadrático médio e pegar a raiz quadrada. & Quot;
O cálculo no Excel vinculado a aqui futuresmag / pages / downloads / spreadsheets. php concorda comigo e produz as primeiras bandas no dia do 40º preço. Muitos outros calculam a média dos primeiros 20 dias e depois subtraem-lo de cada dia em um tipo de viagem no tempo. Que confusão.
Uau - agora, eu adoro Futures Mag, mas a planilha do Excel está errada em outro nível :(. Olhe para o calc para cada banda, está tomando o desvio padrão do fechamento de dados E o SMA. Por exemplo, em F64 e G64, deve ser. STDDEV (C44: C64), não C44: D64. O último não faz sentido, para adicionar a SMA nas estatísticas e provavelmente é apenas um erro de digitação infeliz.
Não creio que você tenha feito isso. Você colocou o que o esotor da Trade2win disse, e acho que eu simplesmente não concordo.
[Oh, eu me pergunto se esse tipo de letra C44: D64 essencialmente faz o mesmo no final, como essiotrot na essência - talvez assim. ]
A função stddev já subtrai a média do conjunto de dados para cada ponto, então não precisamos fazer isso de novo. Caso contrário, você está subtraindo a média duas vezes, o que resultará em bandas menos voláteis. Veja quanto é mais suave do que no gráfico de URL que postei.
Então, eu recomendo:
Como eu disse, compare no yahoo finance ou qualquer pacote comercial para ter certeza. Algo assim é provavelmente a melhor fonte independente para validar. Estou feliz por estar incorreto e aprender também :).
Bom uso da nova ferramenta de busca!
Com respeito, e obrigado,
No entanto, em algumas pesquisas mais, eu vi muitas "formulações", mesmo com o SDD do SMA.
Então, eu concordo que há muita confusão lá fora. Espero que isso aclare isso neste caso.
Ironicamente - sua codificação funciona melhor & quot; No que diz respeito a retornos totais e redução máxima!
Então, quem é para discutir? Ha! :)
Ei pessoal, eu realmente não sei muito sobre a programação, mas eu tenho esse conjunto de dados que eu gostaria de testar esse algoritmo, mas continuo recebendo um erro ao não conseguir criar logs, entende o problema? Obrigado https: //raw. github/SjengJanssen/KEES/master/KEES3.csv.
Você estaria disposto a publicar algum / todo o algoritmo? É um pouco difícil de resolver com apenas os dados que você presumivelmente usará como uma entrada para o algoritmo.
Jonas, eu não reconheço esse problema. Por favor, coloque-me uma nota em [email & # 160; protected] com o erro completo, ou melhor ainda, um código de exemplo com o qual posso reprovar o problema. Obrigado!
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